การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา โดยตัวแบบการเสี่ยงภัยแบบอัตราส่วนค็อก

Abstract

บทคัดย่อ

การทำประกันชีวิต เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างรากฐานความมั่นคงและความมั่นใจในการดำเนินชีวิต แต่บางครั้งผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือมีเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องยกเลิกกรมธรรม์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาช่วงเวลาของผู้เอาประกันภัยที่ยกเลิกกรมธรรม์ เปรียบเทียบความน่าจะเป็นที่ผู้เอาประกันภัยถือกรมธรรม์ภายในกลุ่มตัวแปร และหาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ของตัวแบบ Cox Proportional Hazard ผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยในเขตกรุงเทพฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตในช่วงประมาณ 5 ปีแรก โดยในช่วงประมาณ 1 ปีแรก จะมีการยกเลิกมากกว่าปกติ สำหรับผลการศึกษาการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นที่ผู้เอาประกันภัยยังคงถือกรมธรรม์ภายในกลุ่มตัวแปรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าตัวแปรภายในกลุ่มที่มีค่าความน่าจะเป็นของการถือกรมธรรม์น้อยที่สุด มีดังต่อไปนี้ ผู้ที่มีรายได้ มากกว่า 100,000 บาท ในกลุ่มตัวแปรรายได้ปัจจุบัน(ต่อเดือน) ผู้ทำกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลา ในกลุ่มตัวแปรแบบประกันภัย ผู้ทำกรมธรรม์ที่มีทุนประกันภัย 500,000 – 1,000,000 บาท ในกลุ่มตัวแปรทุนประกันภัย กรมธรรม์ที่จ่ายเบี้ยประกันภัย 6,000- 10,000 บาทในกลุ่มตัวแปรเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ที่ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทโดยตรง ในกลุ่มตัวแปรช่องทางการซื้อกรมธรรม์ และตัวแทนในกลุ่มตัวแปรบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตและผลการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา คือ อาชีพ เบี้ยประกันภัย และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิต

คำสำคัญ : การยกเลิกกรมธรรม์, ประกันชีวิต, ฟังก์ชันการรอดชีพ, ฟังก์ชันความเสี่ยง, ตัวแบบการเสี่ยงภัยแบบอัตราส่วนค็อก

Abstract

Life insurance is one of choices for security and confidence in life. Sometimes the insured receives an insurance policy that does not meet the requirements, or there are other reasons that make the insurance policy must be cancelled by the insured. The aims of this research are to find the duration of policy cancellation by insured and compare the probability that the insured will still hold an insurance policy among the variable groups and next find the variables that are associated with the policy cancellation before the term contract end by using Cox Proportional Hazard Model. As a result, the majority of insured in Bangkok zone cancelled in at least 5 years with the median 6 years. Furthermore, the probability that the insured will still hold an insurance policy within the variable groups by statistical significance .05 found that variables within the group with the least probability of policyholders are as follows; income more than 100,000 THB earner in current income variable, term insurance in type of insurance variable, sum 500,000 – 1,000,000 THB sum insured in sum insured variable, premium 6,000 – 10,000 THB in the premium variable, insurance companies in the channels of acquisition of life insurance variable and agents in a person who affect the insured decision variable. Finally, the variables which are associated with the policy cancellation before the end of term contract are occupation, premium and an affected person to the decision variables.

Keywords: Cancellation policy, Life insurance, Survival function, Hazard function, Cox proportional hazard model