การพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ การสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของราคาขายทองคำแท่งด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของบราวน์ และวิธีการทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดม โดยใช้อนุกรมเวลาราคาขายทองคำแท่งเฉลี่ยต่อเดือนจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 114 ค่า ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 108 ค่า สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ และชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 6 ค่า สำหรับการตรวจสอบความแม่นของตัวแบบพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด ผลการศึกษาพบว่า จากวิธีการพยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ศึกษา วิธีการทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์ มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด

คำสำคัญ : ทองคำแท่ง บอกซ์-เจนกินส์ การทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย

Abstract

The objective of this research is to construct the appropriate forecasting model of the gold bar prices by the methods of Box-Jenkins, Holt’s exponential smoothing, Brown’s exponential smoothing, and damped trend exponential smoothing. Time series data consist of the average selling prices per month of gold bar obtained from the website of Gold Trades Association during January 2007 to June 2016 with total 114 values. The data are divided into two series; the first is from January 2007 through December 2015 with 108 values used to construct the models, the second is from January through June 2016 with 6 values used to examine the accuracy of forecasting models,   using mean absolute percentage error (MAPE) and root mean squared error (RMSE) as the criteria of comparison. The results show that for all forecasting methods that have been studied, Holt’s exponential smoothing method is the most suitable for this time series.

Keywords: gold bar, Box-Jenkins, exponential smoothing, mean absolute percentage error (MAPE), root mean squared error (RMSE).