การแจกแจงมูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมภายใต้ข้อสมมติความไม่เป็นอิสระกันโดยวิธีจำลองมอนติคาร์โล
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาการแจกแจงของมูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมที่พิจารณาใน 1 ปี โดยวิธีจำลองมอนติคาร์โล หาสถิติพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย เปอร์เซนไทล์ที่ 2.5 เปอร์เซนไทล์ที่ 97.5 และสัมประสิทธิ์ของความผันแปรของมูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวม รวมถึงเปรียบเทียบการแจกแจงของมูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมที่พิจารณาใน 1 ปี ภายใต้จำนวนเงินจ่ายชดเชยที่มีการแจกแจงแตกต่างกันและข้อสมมติความไม่เป็นอิสระกัน กล่าวคือ เวลาในการจ่ายเงินชดเชยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินจ่ายชดเชย ผลการศึกษาพบว่ากราฟการแจกแจงของมูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมมีลักษณะเบ้ขวา และมีค่าเฉลี่ยที่ไม่ขึ้นอยู่กับการแจกแจงของจำนวนเงินจ่ายชดเชย เมื่อกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของจำนวนเงินจ่ายชดเชยมีค่าเท่ากับ 250 บาท มูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมที่มีจำนวนเงินจ่ายชดเชยเป็นการแจกแจงแบบพาเรโต การแจกแจงแบบไวบูลล์ การแจกแจงแบบแกมมา และการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลจะมีค่าเท่ากับ 1,206.55, 1,205.95, 1,202.36 และ 1,205.94 ตามลำดับ เปอร์เซนไทล์ที่ 2.5 และ 97.5 เท่ากับ [131.39,3652.34], [181.20,2937.48], [280.77,2646.60] และ [22.25,3356.39] ตามลำดับ สัมประสิทธิ์ของความผันแปรเท่ากับ 86.82, 60.16, 51.61 และ 70.88 % ตามลำดับ เมื่อกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของจำนวนเงินจ่ายชดเชยมีค่าเท่ากับ 500 บาท มูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมที่มีจำนวนเงินจ่ายชดเชยเป็นการแจกแจงแบบพาเรโต การแจกแจงแบบไวบูลล์ การแจกแจงแบบแกมมา และการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล จะมีค่าเท่ากับ 2,410.68, 2,399.82, 2,391.63 และ 2,397.85 ตามลำดับ เปอร์เซนไทล์ที่ 2.5 และ 97.5 เท่ากับ [260.73,7391.71], [364.45,5879.31], [556.05,5267.05] และ [373.42,6687.62] ตามลำดับ สัมประสิทธิ์ของความผันแปรเท่ากับ 88.35, 60.47, 51.65 และ 70.96 % ตามลำดับ เมื่อกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของจำนวนเงินจ่ายชดเชยมีค่าเท่ากับ 1,000 บาท มูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมที่มีจำนวนเงินจ่ายชดเชยเป็นการแจกแจงแบบพาเรโต การแจกแจงแบบไวบูลล์ การแจกแจงแบบแกมมา และการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล จะมีค่าเท่ากับ 4,774.85, 4,749.47, 4,757.49 และ 4,768.87 ตามลำดับ เปอร์เซนไทล์ที่ 2.5 และ 97.5 เท่ากับ [516.37,14662.89], [713.29,11635.1], [1104.64,10478.44] และ [740.34,13291.13] ตามลำดับ สัมประสิทธิ์ของความผันแปรเท่ากับ 86.49, 60.36, 51.71 และ 71.03 % ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ากราฟการแจกแจงของมูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์ของความผันแปร
คำสำคัญ : การแจกแจงแบบพาเรโต; การแจกแจงแบบไวบูลล์; การแจกแจงแบบแกมมา; การแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล
Article Details
เอกสารอ้างอิง
[2] Mehr, R.I., Cammack, E. and Rose, T., 1985, Principles of insurance, 8th Ed., Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 818 p.
[3] Dorfman, M.S. and Cather, D.A., 2012, Introduction to Risk Management and Insurance, 10th Ed., Pearson, Upper Saddle River, New Jersey, 504 p.
[4] Klugman, S.A., Panjer, H.H. and Willmot, G.G., 2012, Loss Models: From Data to Decisions, 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 536 p.
[5] Present Value, Available Source: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com /present+value, November 12, 2017.
[6] ทำไมประกันถึงจ่ายเงินช้า, แหล่งที่มา : https://moneyhub.in.th/article/slow-paying-insurance-claims, 13 พฤศจิกายน 2560.
[7] Aggregate Loss Distribution, Available Source: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFUEU_7.2.0/com.ibm.swg.ba.cognos.op_capmod_ug.7.2.0.doc/t_calculating_aggregate_loss_distribution.html, November 3, 2017.
