การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศไทย

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศไทย โดยศึกษาวิธีพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีแยกองค์ประกอบ วิธีบ๊อกซ์-เจนกินส์ และวิธีตัวแบบพยากรณ์เกรย์ ซึ่งวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าวัดความถูกต้อง 2 ค่า คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) และค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) ที่ต่ำที่สุด โดยข้อมูลที่ใช้คือ ปริมาณการผลิตรายเดือนของน้ำมันดิบตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการวิจัยพบว่า อนุกรมเวลาของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบมีลักษณะการเคลื่อนไหวของแนวโน้มแต่ไม่มีอิทธิพลของฤดูกาล และวิธี  บ๊อกซ์-เจนกินส์เหมาะกับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดเพราะให้ค่าวัดความถูกต้องทั้ง 2 ค่า ต่ำที่สุด จากนั้นนำรูปแบบที่เหมาะสมมาหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าตั้งแต่ 1 ถึง 9 เดือน ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ล่วงหน้าในระยะ 6 เดือน เหมาะสมที่สุด 

คำสำคัญ : บ๊อกซ์-เจนกินส์; การพยากรณ์; รูปแบบเกรย์

Abstract

The objective of this research is to study and compare time series analysis for quantity production of petroleum in Thailand by using the decomposition method, Box-Jenkins and Grey models. The suitable forecasting method is chosen by considering the smallest value of MAPE and MSE. The data is collected monthly from January 2008 to December 2013. The results of study are as follows: time series of quantity production of petroleum in Thailand have trend but no seasonal variation. Box-Jenkins is the best method for forecasting quantity production of petroleum in Thailand because it displays the smallest value of MAPE and MSE. Later, find the best suitable forecasting period from 1 to 9 months using Box-Jenkins model. The result of study shows that the 6 month forecasting is suitable for this time series data. 

Keywords: Box-Jenkins, forecasting; Grey models